怎么判断自己交易系统是正向交易系统?

问:怎么判断自己交易系统是正向交易系统? 目前自己联系系统通过历史复盘是正向的,26次交易为一周期,50份数据显示是盈利的,胜率30% ,盈亏比大部分>4:1

无法事前判断交易系统正向与否

即便一个交易系统实盘操作连续10年盈利,也无法下定论。万一,未来10年连续亏损呢?

迄今为止,全球范围内被公认最有效、最普适、生命力最强的交易系统仍然是趋势跟踪系统,但是仍然没有人能保证在未来它会持续盈利。

英国的元盛资本,利用趋势跟踪策略成为全球最大的CTA,并且是趋势跟踪策略的先驱者,在2018年遭遇到了成立以来最大规模的赎回,因为从2018年开始全球经济政策的不稳定性导致趋势波动的缩小。虽然我对于元盛和趋势跟踪的未来仍然充满信心,但是这种信心是来自于信念,而不是科学的论证。



为什么无法事前判断?

交易系统的正向与否是一个后验型概念,无法提前判断的。就好像牛市一样,走出来了才叫牛市,走不出来就叫震荡或者假突破,事前无法知道。

所以,仅仅靠几年的实盘曲线是无法预判交易系统的正向性,如果想要科学的论证,必须从逻辑上给出合理的解释。

从逻辑角度解释交易系统,那就是蚍蜉撼树了。即便是趋势跟踪系统,也不好逻辑上解释它的正向性。

无法预判怎么办?

虽然无法预判交易系统的正向与否,但是既然我们在这个市场中,就还是要硬着头皮向上冲,不能被动消极。

一些交易系统已经被无数人论证过了,比如趋势跟踪系统,它截断亏损,让利润奔跑,这种特性是反人性的,很多人虽然明白它的道理,却还是无法做到坚定。所以,即便最近几年趋势跟踪受到了一些非议,即便业绩较前几年有所下滑,依然是这个市场中最简单的一个正向交易系统。

判断自己的交易系统是否具有正向收益预期,在我看来,包括了两个过程。

第一个过程:逻辑判断。

这部分是理论。你需要通过你对市场走势的理解,生成一套理论去论证。这部分的核心说白了就是:你凭什么认为你这样交易能够获利?

在这里,不同的交易中的理解是根本不同的。有人相信基本面是优势,有人相信分析是优势,有人相信消息是优势,当然,也有人相信处理不确定是优势。

举个例子。比如某交易员认为截断亏损,让利润奔跑的趋势思路才是获利的核心,因为这样交易的话,风险可控能拿到行情。那么,这就是认知中关于获利根本的来源。如果他很坚定,他有大量的经历让他深刻的相信这一定是正确的,那么他就可以说你具有正向收益预期。

以此而生成的交易系统,就是正向的交易系统。

第二个过程:实际论证。

题主所说的例子,其实就是一个论证的过程,你通过历史复盘,统计出了具体的数据,这样交易的话是可以获利的。这样,你的理论和实践结合到了一起,那么,你就可以假设你的逻辑是正向收益的。

然后,随着你的交易,你假设会经历各种各样的冲击,在冲击中,你有两种可能,一种是崩溃了,发现它是错的,然后不停的优化或者更换理论。

当然,也有可能,在你走势中更加坚定了自己的交易信念,你心中更加坚定的认为这样一定能够获利。这个时候,这套系统在你的认知中,就可以被称为正向收益交易系统。

一套好的交易系统是离不开几经千次万次的实战,最后如果你对这套系统满意的话,就要相信它。最关键的是需要严格执行你的这套交易系统,不能因一时的亏损而产生怀疑。要知道,股票或者是期货交易技术只占三分,七分是心态。世上没有十全十美的交易系统,就连华尔街上的那些金融大佬们,他们的成功率也只有45%左右。系统跟技术也不一定比你强多少,但是人家挣得却比你多。可见,不要太过迷信什么系统和技术,股票期货最核心的就是:大道至简!一根K线照样打天下!

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测评一套交易系统,如何判断它是否正向的,首先要经得起时间的检验,二是正收益,三是胜率,四是盈亏比,五是系统与心态合而为一。

一、验正时间的长短,可以是中长期,短期的偶然因素占比大,不能以点盖面。时间越久越稳定,期望值为正的系数越高。

二、正收益。在长久的时间验正基础上,收益越多,说明系统越可靠。

三、胜率。胜率高也就是试错成本越低,这对于保住本金的宗旨是一致的。

四、盈亏比。在保证胜率的基础上,做到盈亏比2:1,3:1,4:1,甚至5:1以上,这二者完美结合,这个系统将无往而不利。

五、做到以上几点后,你已经有成就感了,但是切记一条,把系统与心态充分的去搓揉融合,形成自已的交易理念并执行有力,铁的纪律和刚强意志力,防范大的风险。吸取前人的经验教训,如国内外的投资大腕和一些著名投机家,千百次积累,一朝归零。切记切记!

综上所述,一个正向交易系统,必须是经过理论联系实际,大量数据统计,模拟然后实操等验正。真正做到上面五点,才算成功的正向交易系统。

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一套好的交易系统是离不开几经千次万次的实战,最后如果你对这套系统满意的话,就要相信它。最关键的是需要严格执行你的这套交易系统,不能因一时的亏损而产生怀疑。要知道,股票或者是期货交易技术只占三分,七分是心态。世上没有十全十美的交易系统,就连华尔街上的那些金融大佬们,他们的成功率也只有45%左右。系统跟技术也不一定比你强多少,但是人家挣得却比你多。可见,不要太过迷信什么系统和技术,股票期货最核心的就是:大道至简!一根K线照样打天下!

期望值为正!在长周期大样本量操作的情况下,也是可以持续稳定盈利的!对于普通交易者而言,根本难以满足这样的人力物力条件!而且,试错成本极高!

因此,运用市场成熟的经过历史检验的交易系统,才是简单高效的!比如,macd金叉做多,死叉做空!看似简单甚至不可能持续稳定盈利,对于不了解其原理的交易员而言!但是,这样做就是正交易!因为,这样的原理经过长周期大样本量交易,统计结果是正的!

反之,你那交易一两次周期一两天的交易系统,即使大赚特赚,很可能是负交易,其期望值为负的!只不过出现了个例,而个例是说明不了问题的!

除此之外,还要考虑可行性!以及其他因素,比如执行力等!

2019年8月14日到2019年9月26日,入金5000美元净值到8300美元,42天实现净收益66%,策略很重要,也有行情运气成分,外汇长期做是一个很好的理财渠道。外汇是一个一涉及就不愿意离开的行业,静等国内开放。

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